Riesgo Cibernético para el Sector Financiero: Un Marco para la Evaluación Cuantitativa

El riesgo cibernético se ha convertido en una amenaza clave para la estabilidad financiera, especialmente después de los recientes ataques a las instituciones financieras en la región, en particular Brasil y México. Sin embargo, los datos sobre incidentes cibernéticos son escasos debido, en parte, a que no existe un estándar común para su registro y no existen incentivos para que las empresas los comuniquen. El presente documento brinda mayor información acerca del riesgo cibernético para las instituciones financieras utilizando bases de datos públicas y comerciales, con la posibilidad de que sea utilizada por reguladores, supervisores e instituciones financieras.

Este documento proporciona información nueva acerca del riesgo cibernético para las instituciones financieras en todo el mundo mediante el análisis de diferentes tipos de incidentes cibernéticos (filtraciones de datos, fraude y disrupción comercial), e identifica patrones utilizando una variedad de bases de datos. Además, el documento introduce un marco cuantitativo para evaluar el riesgo cibernético para el sector financiero, recurriendo a un marco de tipo VaR estándar utilizado para evaluar diversos tipos de riesgos de estabilidad. El autor aplica el marco a bases de datos transversales disponibles de algunos países y produce pérdidas agregadas ilustrativas para el sector financiero en la muestra, en una variedad de escenarios que varían del 10 al 30 por ciento del ingreso neto.
(Texto en inglés)