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El uso de las pruebas de estrés por parte de las autoridades para evaluar la resistencia de los bancos individuales y el sector bancario se ha generalizado, especialmente desde la Gran Crisis Financiera. Este artículo realiza una revisión de las pruebas de estrés de solvencia y liquidez para bancos a nivel de todo el sistema. Si bien las pruebas de estrés difieren ampliamente en su diseño e implementación, los autores han identificado tres bloques principales para su elaboración: gobierno corporativo (responsabilidades y cobertura), implementación (requisitos técnicos y diseño), y resultados (resultados y comunicación). En cada uno de los bloques, las autoridades tendrán que tomar decisiones a la luz de su objetivo de política, ya sea microprudencial o macroprudencial, para garantizar que las pruebas de estrés sean efectivas. Sin embargo, las pruebas de estrés tienen un mejor resultado cuando son utilizadas en combinación con otras herramientas, ya que la validez de sus resultados depende de: la calidad y disponibilidad de los datos, el riesgo del modelo y la capacidad de los modelos para capturar los efectos de contagio y las interrelaciones. (Texto en inglés)
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