Encuesta sobre la interacción de instrumentos regulatorios: resultados y análisis

Este reporte resume y analiza los datos proporcionados por 86 bancos internacionalmente activos que tienen un capital de Nivel 1 de más de € 3 mil millones, y por otros 42 bancos. La encuesta contiene 28 preguntas divididas en ocho grupos: colchones de capital de Nivel 1 y sus determinantes, reacciones de comportamiento esperadas ante un déficit del coeficiente de apalancamiento (LR), probabilidades de un déficit del LR y del capital de Nivel 1, confianza en la asignación eficiente de la exposición al riesgo, reacciones de comportamiento a los resultados de las pruebas de estrés, reacciones de comportamiento al coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR), desafíos asociados con Cumplimiento de requisitos normativos, e información para mejorar la encuesta. El informe muestra que las condiciones del mercado financiero y las restricciones regulatorias son los determinantes más importantes de colchones de capital de Nivel 1. En relación con el LR, el LCR y la introducción de NSFR: la mayoría de los ajustes de comportamiento son consecuencias intencionadas, existen variaciones en las reacciones de comportamiento, y se encuentra que el LCR y el NSFR son complementarios. Además, se encontró que la mayoría de los bancos confían en sus posiciones de capital, las pruebas de estrés les afectan su planificación de capital, son heterogéneos en su visión sobre cuál es el estándar más difícil de cumplir, y, finalmente, existen interacciones limitadas entre las restricciones regulatorias. (Texto en inglés)