Riesgos financieros climáticos metodologías de medición

Este informe ofrece una visión general de las cuestiones conceptuales relacionadas con la medición y las metodologías del riesgo financiero relacionado con el clima, así como la aplicación práctica por parte de los bancos y los supervisores. A pesar de que los supervisores y los bancos están avanzando en el conocimiento de los riesgos financieros relacionados con el clima, es necesario seguir trabajando para mejorar su medición, seguimiento y gestión.

El informe contiene cinco conclusiones fundamentales: En primer lugar, los riesgos financieros relacionados con el clima tienen características únicas, que requieren metodologías de medición granulares y orientadas al futuro. En segundo lugar, hasta la fecha, la medición de los riesgos financieros relacionados con el clima por parte de los bancos y los supervisores se ha centrado en la asignación de los factores de riesgo de transición a corto plazo a las exposiciones de contraparte y de cartera. En tercer lugar, los bancos y los supervisores se han centrado predominantemente en la evaluación del riesgo de crédito, mientras avanzan en la aplicación de métodos para traducir las exposiciones relacionadas con el clima en categorías de riesgo financiero. En cuarto lugar, aunque los bancos y los supervisores siguen estando en una fase inicial de la traducción de los riesgos relacionados con el clima en un riesgo financiero sólidamente cuantificable, el trabajo sigue avanzando lo que requiere supuestos condicionantes sobre las opciones de ajuste del balance. Por último, las áreas clave para la futura exploración analítica están relacionadas con las lagunas de medición en los datos y los métodos de clasificación del riesgo, así como con las metodologías adecuadas para evaluar los fenómenos climáticos a largo plazo que no siempre son de naturaleza estándar. (Texto en inglés)